Resumen

Investigamos el comportamiento asintótico de las colas de las sumas ponderadas aleatorias con incrementos con distribuciones equivalentes por convolución. Nuestro resultado obtenido se puede aplicar directamente a un modelo de riesgo de seguros en tiempo discreto con riesgos de seguros y financieros, y derivar las asintóticas para la probabilidad de tiempo finito del mencionado modelo de riesgo.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Investigar; Comportamiento asintótico; Sumas ponderadas al azar; Distribuciones equivalentes por convolución; Modelo de riesgo de seguros de tiempo discreto; Riesgos financieros
• Keywords:Investigate; Asymptotic behavior; Randomly weighted sums; Convolution-equivalent distributions; Discrete-time insurance risk model; Financial risks