Resumen

Este trabajo analiza un tipo de problema de control óptimo que se describe mediante ecuaciones diferenciales estocásticas hacia delante y hacia atrás con proceso de Lévy (FBSDEL). Derivamos una condición necesaria para la existencia del control óptimo mediante la técnica variacional de espiga, mientras que el dominio de control no es necesariamente convexo. Simultáneamente, también obtenemos el principio máximo para este sistema de control cuando existen algunas restricciones de estado inicial y terminal. Finalmente, se discute un ejemplo financiero para ilustrar la aplicación de nuestro resultado.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás, problema de control óptimo, técnica variacional de spike, restricciones de estado terminal, proceso de lévy, dominio de control, sistema de control, ejemplo financiero, principio máximo, condición necesaria
• Keywords:backward stochastic differential equations, optimal control problem, spike variational technique, terminal state constraints, lévy process, control domain, control system, financial example, maximum principle, necessary condition