Resumen

Este trabajo se ocupa de las condiciones de optimalidad necesarias y suficientes para el control óptimo de las ecuaciones diferenciales estocásticas de salto-difusión. En comparación con la literatura existente, hay dos características distintivas: una es que los estados son conducidos por movimientos brownianos y medida aleatoria de Poisson; la otra es que los estados y las observaciones están correlacionados. Derivamos unas condiciones necesarias y suficientes en forma de principio máximo cuando el dominio de control es convexo. Se elabora un ejemplo lineal-cuadrático para ilustrar las aplicaciones de las condiciones de optimalidad anteriores.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:ecuaciones diferenciales estocásticas, condiciones de optimalidad suficientes, estados, movimientos brownianos, dominio de control, principio máximo, control óptimo, condiciones de optimalidad, otro, ejemplo cuadrático
• Keywords:stochastic differential equations, sufficient optimality conditions, states, brownian motions, control domain, maximum principle, optimal control, optimality conditions, other one, quadratic example