Resumen

Este documento se preocupa por proporcionar el principio máximo para un problema de control gobernado por un sistema de evolución estocástica en un espacio de Hilbert separable. En particular, las condiciones necesarias para la optimalidad de este problema de control óptimo estocástico se derivan utilizando la ecuación estocástica de evolución adjunta hacia atrás. Además, todos los coeficientes que aparecen en este sistema pueden depender de la variable de control. Logramos nuestros resultados a través del enfoque de semigrupo.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Sistema de evolución estocástica; Problema de control; Principio del máximo; Control óptimo; Ecuación adjunta hacia atrás; Enfoque de semigrupo
• Keywords:Stochastic evolution system; Control problem; Maximum principle; Optimal control; Adjoint backward equation; Semigroup approach