Resumen

Proponemos un metamodelo para evaluar la estabilidad del mercado simulado al introducir conectividad de información en una red basada en agentes. El mercado está ocupado por agentes heterogéneos con diferentes comportamientos, estrategias y conectividad de información. Se introduce un proceso de difusión de salto que simula eventos que pueden ocurrir en el mercado. La conciencia de la información de los agentes varía junto con la propensión de los agentes a responder al salto de información y al tamaño del salto. Un salto reordena las posiciones del mercado basado en las preferencias de riesgo de los agentes determinadas por el comportamiento y la estrategia. Examinamos el efecto de la conciencia de la información en el índice de volatilidad del mercado simulado en una red de mercado de ley de potencia. El análisis se realiza desarrollando cinco experimentos, donde el primero corresponde al estado de ignorancia sistémica de la información. Tres experimentos examinan el papel de los nodos centrales, agentes normales y ermitaños en la red cuando las combinaciones

• Materias:Simulación dinámica Toma de decisiones Regresión lineal Cargas controladas Seguridad multimedia
• Subjects:Dynamic simulation Decision making Linear regression Controlled loads Multimedia safety
• Palabras claves:Propuesto; Metamodelo; Estabilidad del mercado; Red basada en agentes; Conectividad de la información; índice de volatilidad
• Keywords:Proposed; Metamodel; Market stability; Agent-based network; Information connectivity; Volatility index