Resumen

Introducimos la continuidad y la temporalidad en el modelo de cascada independiente para representar la difusin de informacin en una red social. Los cambios en el comportamiento de los inversores se determinan en funcin del proceso de difusin de la informacin, y se propone un modelo de cartera de inversin basado en los sentimientos para revelar las ventas masivas de acciones y el consiguiente riesgo de desplome de las cotizaciones burstiles. Por lo tanto, se establece la relacin entre la difusin de informacin y el riesgo de desplome del precio de las acciones, y se analiza el contagio del riesgo de desplome del precio de las acciones desde la perspectiva de la difusin de informacin. Adems, se comparan algunas estrategias de inmunizacin de las redes para prevenir el riesgo de desplome de las cotizaciones burstiles. Los resultados muestran que la tendencia del riesgo de desplome del precio de las acciones es coherente con la de la difusin de informacin, lo que indica que la difusin de informacin antes de las ventas masivas es la clave para desencadenar el riesgo de desplome del precio de las acciones. Adems, los inversores con muchos vnculos contribuyen ms a la difusin de informacin que los dems; de ah que las estrategias de inmunizacin de las redes basadas en informacin global sean ms eficaces para prevenir el riesgo de desplome de las cotizaciones burstiles que las basadas en informacin local. Este estudio ofrece una nueva perspectiva para el estudio del riesgo de contagio en el mercado de valores y apunta a la posibilidad de una intervencin reguladora para prevenir el riesgo de desplome de las cotizaciones burstiles.

• Materias:Algoritmos (Matemáticas) Algebra Ingeniería Lógica matemática Matemáticas
• Subjects:Agorithms (Math) Algebra Engineering Mathematical logic mathematics
• Palabras claves:Difusión de la información; Riesgo de desplome de las cotizaciones bursátiles; Comportamiento de los inversores; Modelo de cartera de inversión; Contagio; Estrategias de inmunización
• Keywords:Information diffusion; Stock price crash risk; Investor behavior; Investment portfolio model; Contagion; Immunization strategies