Resumen

El estudio de la ley de contagio del riesgo crediticio es muy importante para la supervisión del mercado financiero. Los modelos existentes de contagio del riesgo crediticio basados en la teoría de redes complejas asumen que la información entre individuos en la red es simétrica y analizan la proporción de individuos infectados por el riesgo crediticio desde una perspectiva macro. Sin embargo, no está claro cómo los individuos se infectan desde una perspectiva microscópica, además de que el nivel de infección de los individuos se caracteriza solo por dos estados: completamente infectados o no infectados, lo cual no es realista. En este artículo, se propone un modelo de contagio del riesgo crediticio basado en la asociación de información asimétrica. El modelo puede describir de manera efectiva la correlación entre individuos con riesgo crediticio. El modelo puede analizar cómo los individuos de riesgo son infectados en la red y puede reflejar de manera efectiva el grado de contagio de riesgo del individuo. Este artículo analiza además la influencia de la estructura de la red

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Estudio; Ley de contagio; Riesgo crediticio; Supervisión del mercado financiero; Teoría de redes; Asociación de información
• Keywords:Study; Contagion law; Credit risk; Financial market supervision; Network theory; Information association