Resumen

Se investiga el problema del control de costes estocástico finito-temporal garantizado para sistemas singulares estocásticos con probabilidades de transición inciertas, incertidumbres paramétricas y perturbaciones limitadas por normas variables en el tiempo. En primer lugar, se presentan las definiciones de estabilidad estocástica singular en tiempo finito, acotación estocástica singular en tiempo finito y control de costes garantizado estocástico singular en tiempo finito. A continuación, se obtienen las condiciones suficientes para el control estocástico singular de costes garantizados en tiempo finito para la familia de sistemas estocásticos singulares. Se proporcionan algoritmos diseñados para que el controlador de realimentación de estado garantice que el sistema estocástico singular subyacente es estocástico singular finito-temporal con control de coste garantizado en términos de igualdades matriciales lineales restringidas con un parámetro fijo. Finalmente, se dan ejemplos numéricos para mostrar la validez del esquema propuesto.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:control de costes, tiempo, igualdades matriciales lineales restringidas, controlador de realimentación de estado, sistema estocástico singular, sistemas estocásticos singulares, probabilidades de transición inciertas, ejemplos numéricos, incertidumbres paramétricas, sistemas singulares
• Keywords:cost control, time, restricted linear matrix equalities, state feedback controller, stochastic singular system, stochastic singular systems, uncertain transition probabilities, numerical examples, parametric uncertainties, singular systems