Resumen

En este documento, investigamos las condiciones de optimalidad necesarias de los problemas de control óptimo estocástico discreto impulsados tanto por ruido fraccional como por ruido blanco. Aquí, la región de control admisible no es necesariamente convexa. Las desigualdades variacionales correspondientes se obtienen aplicando el método de variación clásico y el cálculo de Malliavin. También aplicamos el principio del máximo estocástico a un problema de control óptimo lineal-cuadrático para ilustrar el resultado principal.

• Materias:Virus informático Entropía del gráfico Modelo epidémico Modelo de optimización Modelos conceptuales
• Subjects:Computer virus Entropy of the graph Epidemic model Optimization model Conceptual models
• Palabras claves:Estocástico; Control óptimo; Ruido fraccional; Ruido blanco; Desigualdades variacionales; Principio del máximo
• Keywords:Stochastic; Optimal control; Fractional noise; White noise; Variational inequalities; Maximum principle