Resumen

Este trabajo se ocupa de un problema LQ estocástico indefinido de tiempo discreto en un horizonte de tiempo infinito. Se introduce una ecuación algebraica estocástica generalizada de Riccati (GSARE) que involucra la inversa de Moore-Penrose de una matriz y una restricción semidefinida positiva. Utilizamos principalmente un enfoque basado en programación semidefinida (SDP) para estudiar los problemas correspondientes. Se establecen varias relaciones entre la dualidad complementaria SDP, el GSARE y la optimalidad del problema LQ.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:ecuación algebraica estocástica generalizada de riccati, problema estocástico indefinido de lq, restricción semidefinida positiva, gsare, problema de lq, inversa de penrose, relaciones varias, dualidad complementaria, problemas correspondientes, horizonte temporal
• Keywords:generalized stochastic algebraic riccati equation, indefinite stochastic lq problem, positive semidefinite constraint, gsare, lq problem, penrose inverse, several relations, complementary duality, corresponding problems, time horizon