Resumen

Este trabajo está dedicado a los problemas de control óptimo estocástico para sistemas gobernados por ecuaciones integrales estocásticas de Volterra hacia adelante-atrás (FBSVIEs, por sus siglas) con restricciones de estado. Utilizando el principio variacional de Ekeland, obtenemos un tipo de desigualdades variacionales. Luego, mediante el método dual, derivamos un principio máximo estocástico que proporciona las condiciones necesarias para los controles óptimos.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Estocástico; Control óptimo; Hacia adelante-atrás; Ecuaciones integrales de Volterra; Restricciones de estado; Principio variacional
• Keywords:Stochastic; Optimal control; Forward-backward; Volterra integral equations; State constraints; Variational principle