Resumen

Este artículo analiza un tipo de problema de control estocástico lineal cuadrático (LQ) de un sistema de control estocástico hacia delante y hacia atrás asociado a un proceso de Lévy. Obtenemos la forma explícita del control óptimo, demostramos que es único y obtenemos el regulador lineal de realimentación introduciendo un tipo de ecuación de Riccati generalizada. Finalmente, discutimos la solvencia de la ecuación generalizada de Riccati, y demostramos la existencia y unicidad de las soluciones en un caso especial.

• Materias:Álgebra Análisis Matemático Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Algebra Mathematical Analysis Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:Lineal cuadrática; control estocástico; sistema de control estocástico hacia delante y hacia atrás; proceso de Lévy; control óptimo; ecuación de Riccati generalizada.
• Keywords:Linear quadratic; stochastic control; forward backward stochastic control system; Lévy process; optimal control; generalized Riccati equation