Este trabajo presenta una novedosa técnica de control predictivo de modelo fuera de línea para el seguimiento de sistemas con restricciones. El problema de programación cuadrática, comúnmente encontrado en métodos de control con restricciones, es reemplazado por proyecciones secuenciales fuera de línea basadas en la prioridad dada a las variables de decisión. Si se establece una preferencia en términos de cuáles variables de decisión son más deseables, el problema de optimización puede resolverse eligiendo secuencialmente las variables más importantes y realizando una prueba de pertenencia con la proyección del conjunto cerrado de restricciones sobre las dimensiones relacionadas. Así, la optimización en tiempo real es reemplazada por operaciones de proyección fuera de línea y pruebas de pertenencia unidimensionales en línea. Este concepto de priorización de variables de decisión se aplica luego a una forma de control predictivo de modelo: el seguimiento de objetivos factibles. Tres problemas de programación cuadrática son reemplazados por el método propuesto. En el primer problema, las demandas de estado
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