Resumen

Este trabajo discute el problema de control óptimo previo para una clase de sistemas de control estocásticos continuos lineales en el horizonte infinito, basado en el método del sistema de error aumentado. En primer lugar, se diseña un sistema asistente y se traslada la ecuación de estado al sistema asistente. A continuación, se introduce un integrador para construir un sistema estocástico de error aumentado. Como resultado, el problema de seguimiento se convierte en un problema de regulación. En segundo lugar, se resuelve el regulador óptimo basado en el principio de programación dinámica para el sistema estocástico, y se obtiene el controlador previo óptimo del sistema original. En comparación con el horizonte finito, simplificamos el índice de rendimiento. También estudiamos la estabilidad del sistema estocástico de error aumentado y diseñamos el observador para el sistema estocástico original. Por último, el ejemplo de simulación muestra la eficacia de la conclusión de este trabajo.

• Materias:Análisis Matemático Matemáticas Algebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis mathematics Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:Problema de control óptimo previo; sistemas de control estocásticos continuos lineales; horizonte infinito; método del sistema de error aumentado; integrador; principio de programación dinámica.
• Keywords:Optimal preview control problem; linear continuous stochastic control systems; infinite horizon; augmented error system method; integrator; dynamic programming principle