Resumen

Esta nota se centra en el control H2/H∞ de horizonte finito para sistemas de saltos estocásticos no lineales con probabilidades de transición parcialmente desconocidas. En primer lugar, derivamos el lema real acotado estocástico no lineal y el resultado regular óptimo no lineal para el sistema considerado. Una condición suficiente y una condición necesaria para la solución del control H2/H∞ son, respectivamente, ofrecidas por cuatro ecuaciones de Hamilton-Jacobi (HJEs) de acoplamiento cruzado. Además, ejemplos numéricos muestran la eficacia de los resultados obtenidos.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:Control h∞, resultado regular óptimo no lineal, sistemas de saltos no lineales estocásticos, horizonte finito h2, probabilidades de transición desconocidas, ecuaciones de jacobi, hamilton acoplado, condición necesaria, estocástico no lineal, ejemplos numéricos.
• Keywords:h∞ control, nonlinear optimal regular result, stochastic nonlinear jump systems, finite horizon h2, unknown transition probabilities, jacobi equations, coupled hamilton, necessary condition, nonlinear stochastic, numerical examples