Resumen

Para un sistema estocástico no lineal en tiempo discreto con información incompleta, se considera un problema de estabilización del equilibrio. Nuestro enfoque utiliza un regulador que sintetiza la sensibilidad estocástica requerida. Matemáticamente, este problema se reduce a la solución de algunas ecuaciones matriciales cuadráticas. Se proporciona una descripción de los conjuntos de alcanzabilidad y los algoritmos para el diseño de reguladores. Los resultados generales se aplican a la supresión de oscilaciones no deseadas de gran amplitud alrededor de los equilibrios del modelo de Verhulst forzado estocásticamente con observaciones ruidosas.

• Materias:Ecuaciones en diferencias Ecuación unidimensional Filtrado de información Prevención de interbloqueos Sistemas estocásticos
• Subjects:Difference equations One-dimensional equation Information filtering Interlock prevention Stochastic systems
• Palabras claves:Estocástico; No lineal; Discreto en el tiempo; Equilibrio; Regulador; Sensibilidad
• Keywords:Stochastic; Nonlinear; Discrete-time; Equilibrium; Regulator; Sensitivity