Resumen

Desarrollamos un nuevo método de paso dividido (SS) para un sistema de capital estocástico dependiente de la edad con magnitudes de salto aleatorias. El objetivo principal de este documento es investigar la convergencia del método SS para una clase de sistema de capital estocástico dependiente de la edad con magnitudes de salto aleatorias. Se demuestra que el método propuesto es convergente con orden fuerte 1/2 bajo condiciones dadas. Finalmente, se simula un ejemplo para verificar los resultados obtenidos de la teoría.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Estocástico; Dependiente de la edad; Sistema de capital; Magnitudes de salto aleatorias; Convergencia; Simulado
• Keywords:Stochastic; Age-dependent; Capital system; Random jump magnitudes; Convergence; Simulated