Resumen

El método de Schubert es una extensión del método de Broyden para resolver ecuaciones no lineales dispersas, que puede preservar la estructura de ceros y no ceros definida por la matriz jacobiana dispersa y puede retener muchas buenas propiedades del método de Broyden. En particular, se ha demostrado que el método de Schubert es convergente localmente y de forma superlineal. En este artículo, globalizamos el método de Schubert utilizando una búsqueda de línea no monótona. Bajo condiciones apropiadas, demostramos que el algoritmo propuesto converge de forma global y superlineal. Se presentan algunos experimentos numéricos preliminares que demuestran que nuestro algoritmo es efectivo para problemas a gran escala.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Método de Schubert; Método de Broyden; Ecuaciones no lineales dispersas; Matriz jacobiana; Convergente localmente; Búsqueda de línea no monótona
• Keywords:Schuberts method; Broydens method; Sparse nonlinear equations; Jacobian matrix; Locally convergent; Nonmonotone line search