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Este artículo considera las asintóticas precisas de las estadísticas espectrales de matrices aleatorias. Siguiendo las ideas de Gut y Sptaru (2000) y Liu y Lin (2006) sobre las asintóticas precisas de variables aleatorias i.i.d. en el contexto de la convergencia completa y la convergencia del segundo momento, respectivamente, estableceremos las tasas precisas de convergencia del segundo momento de un tipo de serie construida por las estadísticas espectrales de matrices de Wigner o matrices de covarianza muestral.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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