Resumen

Se dan las condiciones suficientes de existencia y unicidad de las soluciones para ecuaciones pantógrafo estocásticas no lineales con cambio markoviano y saltos. Se demuestra que el esquema de Euler-Maruyama para ecuaciones pantógrafo estocásticas no lineales con cambio markoviano y movimiento browniano es de convergencia con orden fuerte 1/2. Para ecuaciones pantógrafo estocásticas no lineales con cambio markoviano y saltos puros, es mejor utilizar la convergencia en media cuadrática, y el orden de convergencia en media cuadrática es cercano a 1/2.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Condiciones suficientes; Existencia; Unicidad; Soluciones; Ecuaciones pantógrafo estocásticas no lineales; Conmutación markoviana
• Keywords:Sufficient conditions; Existence; Uniqueness; Solutions; Nonlinear stochastic pantograph equations; Markovian switching