Resumen

Se ha encontrado que la superficie de la volatilidad implícita ha mostrado en el mercado financiero abrazar la Sonrisa de volatilidad y el Rictus de volatilidad a través de la observación a largo plazo. En comparación con los modelos convencionales de fijación de precios de opciones Black-Scholes, se ha demostrado que el modelo de volatilidad estocástica proporciona resultados más precisos en cuanto a la volatilidad implícita, mientras que el clásico modelo de volatilidad estocástica no logra capturar el fenómeno de la estructura temporal del Rictus de volatilidad. En este documento se han realizado más intentos para corregir el precio de la opción de venta americana incorporando una volatilidad estocástica de escala rápida y una volatilidad estocástica de escala lenta. Dado que la combinación en el proceso de volatilidad multiescala puede llevar a una ecuación diferencial de alta dimensión, en este documento se emplea un método de aproximación asintótica para

• Materias:Espacios métricos Teoría descompuesta Ecuaciones integrales no lineales Ecuación integral Análisis de simetría
• Subjects:Metric spaces Decomposed theory Nonlinear integral equations Integral equation Symmetry analysis
• Palabras claves:Sonrisa de volatilidad; Mueca de volatilidad; Modelo de volatilidad estocástica; Fenómeno de estructura a plazo; Volatilidad multiescala; Precio de opción de venta americana
• Keywords:Volatility smile; Volatility smirk; Stochastic volatility model; Term structure phenomenon; Multiscale volatility; American put option price