Resumen

En este documento, examinamos las correlaciones cruzadas dinámicas entre la atención de los participantes al préstamo P2P y al préstamo offline con el método de análisis de correlación cruzada detrended multifractal (MF-DCCA). El resultado empírico muestra principalmente que (1) existe una correlación cruzada de ley de potencia entre la atención de los participantes al préstamo P2P y al préstamo offline y es persistente, (2) la correlación cruzada es más estable a corto plazo, y (3) la relación sujeta a una pequeña fluctuación está más correlacionada cruzadamente que aquella bajo fluctuaciones mayores. Además, realizamos una prueba de robustez para verificar el resultado. La prueba de causalidad de Granger indica que la atención de los participantes al préstamo P2P y al préstamo offline se causan mutuamente en el corto plazo.

• Materias:Modelo de tráfico Sistemas antifrágiles Sistemas multiagente Componentes complejos
• Subjects:Traffic model Anti-fragile systems Multiagent systems Complex components
• Palabras claves:Correlaciones cruzadas; Atención; Préstamos P2P; Préstamo offline; Análisis de correlación cruzada multifractal detrended; Causalidad de Granger
• Keywords:Cross-correlations; Attentions; P2P lending; Offline loan; Multifractal detrended cross-correlation analysis; Granger causality