Resumen

Investigamos las interacciones dinámicas cruzadas entre las noticias de los medios de comunicación masivos, las noticias de los nuevos medios y los rendimientos de las acciones del Índice SSE 50 en el mercado de valores chino mediante el método MF-DCCA. Los resultados empíricos muestran que (1) existen interacciones cruzadas de ley de potencia entre dos tipos de noticias, así como entre las noticias y su correspondiente rendimiento del Índice SSE 50; (2) las interacciones cruzadas entre las noticias de los medios de comunicación masivos y los rendimientos del Índice SSE 50 muestran una mayor multifractalidad y estructuras más complicadas; (3) las noticias de los medios de comunicación masivos y las noticias de los nuevos medios tienen relaciones tanto complementarias como competitivas; (4) con el análisis de ventana móvil, encontramos además que hay una tendencia general creciente para las interacciones cruzadas entre los dos tipos de noticias, así como las interacciones cruzadas entre las noticias y los rendimientos, y esta tendencia se vuelve más persistente con el tiempo.

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Investigar; Correlaciones cruzadas dinámicas; Noticias de medios de comunicación masivos; Noticias de nuevos medios; Rendimientos de acciones; Índice SSE 50
• Keywords:Investigate; Dynamic cross-correlations; Mass media news; New media news; Stock returns; SSE 50 Index