Resumen

El enfoque de este documento se centra en la estimación de las intensidades de cruce de respuestas para sistemas dinámicos de segundo orden, sujetos a cargas externas estacionarias y no gaussianas. Se utiliza un nuevo modelo para las cargas aleatorias, el promedio móvil impulsado por Laplace (LMA). El modelo es no gaussiano, estrictamente estacionario, puede modelar cualquier espectro y tiene flexibilidad adicional para modelar la asimetría y la curtosis de la distribución marginal. La respuesta del sistema puede expresarse como una combinación de segundo orden de los procesos LMA. Se desarrolla una técnica numérica para estimar las intensidades de cruce de nivel para tales procesos. El método propuesto es un método híbrido que combina la aproximación del punto de silla con simulaciones limitadas de Monte Carlo. El rendimiento y la precisión del método propuesto se ilustran a través de un conjunto de ejemplos numéricos.

• Materias:Gestión de riesgos VAR analítico Dinámica evolutiva Conductividad dinámica Probabilidad local
• Subjects:Risk management Analytical VAR Evolutionary dynamics Dynamic conductivity Local probability
• Palabras claves:Estimación; Intensidades de cruce; Sistemas dinámicos de segundo orden; Promedio móvil impulsado por Laplace; No gaussiano; Intensidades de cruce de nivel.
• Keywords:Estimation; Crossing intensities; Second-order dynamical systems; Laplace driven moving average; Non-Gaussian; Level crossing intensities.