Resumen

Es bien sabido que cuando las coberturas de (re)aseguro involucran un deducible, el impacto de la inflación en los montos de pérdida se distorsiona, y no se puede asumir que los cambios en las reclamaciones pagadas por el (re)asegurador reflejen la tasa de inflación. Un fenómeno particularmente interesante ocurre cuando las pérdidas siguen una distribución de Pareto. En este caso, los montos de pérdida observados (los que superan el deducible) se distribuyen de manera idéntica de un año a otro incluso en presencia de inflación. Sin embargo, en este documento logramos estimar la tasa de inflación a partir de las observaciones. Desarrollamos métodos inferenciales estadísticos apropiados para cuantificar la tasa de inflación e ilustrarlos utilizando datos simulados. Nuestra solución se basa en el reconocimiento de que la distribución del número de pérdidas observadas cambia de un año a otro dependiendo de la tasa de inflación.

• Materias:Información de mercado Precios de primas Modelado espacial Fuerte convergencia Estadística asintótica
• Subjects:Market Information Premium pricing Spatial modeling Strong convergence Asymptotic statistics
• Palabras claves:Inflación; Pérdidas; Deducible; Distribución; Reclamaciones; Estadístico
• Keywords:Inflation; Losses; Deductible; Distribution; Claims; Statistical