Resumen

Este artículo investiga las propiedades de las extensiones de la dependencia de cola de las cópulas Archimax para análisis de alta dimensionalidad en un marco espacializado. Específicamente, proponemos una caracterización de los márgenes bivariados de los procesos espaciales Archimax, mientras que los coeficientes de dependencia de cola superiores e inferiores multivariados espaciales se modelan, respectivamente, para las cópulas arquimedianas y las Archimax. Se presenta una propiedad de estabilidad utilizando transformaciones convexas de cópulas de supervivencia en una familia arquimediana espacializada.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Axiomas de lógica Intervalo Semiilimitado Deformación no lineal Cadenas homotópicas
• Subjects:Differential equations Logic axioms Semi-limited interval Nonlinear deformation Homotopy chains
• Palabras claves:Investigaciones; Extensiones; Dependencia de cola; Cópulas Archimax; Análisis de alta dimensionalidad; Marco espacializado
• Keywords:Investigates; Extensions; Tail dependence; Archimax copulas; High dimensional analysis; Spatialized framework