Resumen

El método de máxima entropía es una herramienta bastante poderosa para resolver el problema generalizado de momentos, que consiste en determinar la densidad de probabilidad de una variable aleatoria a partir del conocimiento de los valores esperados de algunas funciones de la variable. En la práctica real, estos valores esperados se determinan a partir de muestras empíricas, dejando abierta la pregunta sobre la dependencia de la solución con respecto a la muestra. El propósito de esta nota es dar algunos pasos hacia el análisis de dicha dependencia.

• Materias:Máxima entropía Funciones hipergeométricas Estimación de parámetros Reversión a la media Máxima verosimilitud
• Subjects:Maximum entropy Hypergeometric functions Parameter estimation Mean reversion Maximum likelihood
• Palabras claves:Método de máxima entropía; Problema de momentos generalizado; Densidad de probabilidad; Variable aleatoria; Valores esperados; Muestras empíricas
• Keywords:Method of maximum entropy; Generalized moment problem; Probability density; Random variable; Expected values; Empirical samples