Resumen

El objetivo de este documento es establecer el marco de fijación de precios de oferta y demanda para las reclamaciones contingentes estadounidenses contra activos riesgosos con sistemas de precios de activos G en el mercado financiero bajo incertidumbre knightiana. Primero, demostramos la descomposición de G-Dooby-Meyer para G-supermartingalas. Además, consideramos la fijación de precios de oferta y demanda para reclamaciones contingentes estadounidenses bajo incertidumbre knightiana, utilizando la descomposición de G-Dooby-Meyer; construimos estrategias dinámicas de supercobertura para el problema de parada óptima y demostramos que las funciones de valor de los problemas de parada óptima son los precios de oferta y demanda de las reclamaciones contingentes estadounidenses bajo incertidumbre knightiana. Finalmente, consideramos un problema de frontera libre, demostramos la existencia de soluciones fuertes para el problema de frontera libre y derivamos que la función de valor del problema de parada óptima es equivalente a la

• Materias:Algoritmo de búsqueda Características infrarrojas Retraso difuso Efecto de termoforesis Interpolación
• Subjects:Search algorithm Infrared features Fuzzy delay Thermophoresis effect Interpolation
• Palabras claves:Marco de precios; Reclamaciones contingentes americanas; Incertidumbre de Knight; Descomposición G-Dooby-Meyer; Problema de parada óptima; Problema de frontera libre
• Keywords:Pricing framework; American contingent claims; Knightian uncertainty; G-Dooby-Meyer decomposition; Optimal stopping problem; Free boundary problem