El proceso estocástico es una de las ramas importantes de la teoría de la probabilidad que trata con modelos probabilísticos que evolucionan con el tiempo. Comienza con postulados de probabilidad e incluye un fascinante conjunto de conclusiones a partir de esos postulados. En teoría de la probabilidad, una función convexa aplicada al valor esperado de una variable aleatoria siempre está acotada por encima por el valor esperado de la función convexa de esa variable aleatoria. El propósito de esta nota es introducir la clase de procesos estocásticos generalizados -convexos. Algunos resultados bien conocidos de funciones generalizadas -convexas como las desigualdades de Hermite-Hadamard, Jensen e integrales fraccionarias se extienden para la convexidad estocástica generalizada.
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