Resumen

El estudio de desviaciones grandes precisas de sumas aleatorias es un tema importante en seguros y finanzas. En este artículo, se investigan desviaciones grandes precisas extendidas de sumas aleatorias en presencia de la estructura END y variación consistente. Los resultados obtenidos amplían los de Chen y Zhang (2007) y Chen et al. (2011). Como aplicación, se consideran desviaciones grandes precisas del proceso de pérdida prospectiva de un modelo cuasirenovación.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Estudio; Desviaciones grandes; Sumas aleatorias; Seguros; Finanzas; Modelo cuasirrenovable
• Keywords:Study;large deviations;random sums;insurance;finance;quasirenewal model