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El estudio de desviaciones grandes precisas de sumas aleatorias es un tema importante en seguros y finanzas. En este artículo, se investigan desviaciones grandes precisas extendidas de sumas aleatorias en presencia de la estructura END y variación consistente. Los resultados obtenidos amplían los de Chen y Zhang (2007) y Chen et al. (2011). Como aplicación, se consideran desviaciones grandes precisas del proceso de pérdida prospectiva de un modelo cuasirenovación.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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