Resumen

La catástrofe es una pérdida que tiene una baja probabilidad de ocurrir pero puede llevar a reclamaciones de alto costo. Este documento utiliza los datos de accidentes de incendio de una compañía de reaseguros en Tailandia para un experimento. Nuestro estudio se divide en dos partes. Primero, aproximamos los parámetros de una distribución Weibull. Comparamos la estimación de parámetros utilizando un método de búsqueda directa con otros métodos frecuentemente utilizados, como el método de mínimos cuadrados, la estimación de máxima verosimilitud y el método de momentos. Los resultados muestran que el método de búsqueda directa aproxima los parámetros con mayor precisión que otros métodos frecuentemente utilizados (con una precisión de cuatro dígitos). En segundo lugar, aproximamos el capital inicial mínimo (MIC) que una compañía de reaseguros debe mantener bajo una probabilidad de ruina dada (probabilidad de insolvencia) utilizando los parámetros de la primera parte. Finalmente, mostramos el MIC variando la tasa de prima.

• Materias:Ecuaciones elípticas Método asintótico Coeficiente variable Moléculas con fuerza Teoría de control óptimo
• Subjects:Elliptic equations Asymptotic method Variable coefficient Molecules with force Optimal control theory
• Palabras claves:Catástrofe; Compañía de reaseguros; Distribución de Weibull; Estimación de parámetros; Método de búsqueda directa; Capital inicial mínimo
• Keywords:Catastrophe; Reinsurance company; Weibull distribution; Parameter estimation; Direct search method; Minimum initial capital