Resumen

Se investiga el sistema estocástico de contagio de riesgo crediticio con retraso temporal impulsado por ruidos blancos gaussianos correlacionados. Se utilizan el teorema de Novikov, la aproximación de retraso temporal, el enfoque de integral de trayectoria y la teoría de perturbación de primer orden para derivar el modelo de Fokker-Planck con retraso temporal y la función de distribución de probabilidad estacionaria del sistema dinámico de contagio de riesgo crediticio en el mercado financiero. Utilizando el método de simulación numérica, se analizan la bifurcación de Hopf y los comportamientos caóticos del contagio de riesgo crediticio cuando se varían el retraso temporal y el coeficiente de resistencia no lineal, y se investigan los efectos del retraso temporal, la resistencia no lineal y la intensidad y el grado de correlación de los ruidos blancos gaussianos correlacionados en la distribución de probabilidad estacionaria del contagio de riesgo crediticio. Se encuentra que, a medida que aumentan la escala

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Sistema estocástico; Sistema con retraso en el tiempo; Contagio de riesgo crediticio; Ruidos blancos gaussianos correlacionados; Modelo de Fokker-Planck; Distribución de probabilidad estacionaria.
• Keywords:Stochastic; Time-delayed system; Credit risk contagion; Correlated Gaussian white noises; Fokker-Planck model; Stationary probability distribution.