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Artículo

Nonlinear Dynamics Characteristic of Risk Contagion in Financial Market Based on Agent Modeling and Complex NetworkCaracterística de la dinámica no lineal de la contagio de riesgos en el mercado financiero basada en modelado de agentes y redes complejas.

Resumen

La contagión de riesgos se está convirtiendo en un tema de investigación candente en el campo de la econofísica con el aumento de los estudios interdisciplinarios y cada vez recibe más atención de círculos teóricos y departamentos prácticos. Este artículo propone un nuevo marco de investigación para discutir el mecanismo microscópico de la contagión de riesgos basado en la tecnología de modelado de agentes y la teoría de redes complejas, y revela las características de la dinámica no lineal de la contagión de riesgos desde la perspectiva de los participantes del mercado en el mercado financiero. Basándose en el modelo SICM propuesto, el riesgo financiero puede transmitirse de agentes susceptibles a agentes infectados, a agentes contagiosos o a agentes inmunes. Con el aumento de las probabilidades de contagio, los experimentos de simulación muestran que (1) la cantidad de agentes susceptibles disminuye continuamente; (2) la cantidad de agentes infectados aumenta primero y luego disminuye; (3) la

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