Resumen

Este documento está dedicado a la investigación del diseño de un observador de costo garantizado robusto para una clase de sistemas lineales singulares con saltos markovianos y retraso en el tiempo, con una probabilidad de transición generalmente incompleta. En este modelo singular, cada tasa de transición puede ser completamente desconocida o solo se conoce su valor estimado. Basándonos en la teoría de estabilidad de ecuaciones diferenciales estocásticas y la técnica de desigualdad de matrices lineales (LMI), diseñamos un observador para asegurar que, para todas las incertidumbres, el sistema aumentado resultante sea regular, libre de impulsos y robustamente estable estocásticamente con el rendimiento de costo garantizado propuesto. Finalmente, se formula un problema de optimización convexa con restricciones LMI para diseñar los filtros de costo garantizado subóptimos para sistemas lineales singulares con saltos markovianos y retraso en el tiempo con una probabilidad de transición generalmente incompleta.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Diseño; Robusto; Observador; Singular lineal; Salto de Markov; Sistemas con retardo en el tiempo
• Keywords:Design; Robust; Observer; Linear singular; Markovian jump; Time-delay systems