Resumen

Este trabajo investiga las estrategias óptimas de reaseguro para una aseguradora que cede el riesgo asegurado a múltiples reaseguradoras. Supongamos que el asegurador y cada reasegurador aplican medidas de riesgo coherentes. A continuación, averiguamos las condiciones necesarias y suficientes para que el mercado de reaseguros alcance el óptimo de Pareto; es decir, que cada función de pérdida cedida y la función de retención tengan la forma de "reaseguro de capas múltiples".

• Materias:Análisis Matemático Matemáticas Algebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis mathematics Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:Estrategias óptimas de reaseguro; asegurador; reaseguradores; medidas de riesgo coherentes; mercado de reaseguros; óptimo de Pareto.
• Keywords:Optimal reinsurance strategies; insurer; reinsurers; coherent risk measures; reinsurance market; Pareto optimum