Resumen

En este documento, derivamos las funciones de distribución acumulativa (CDF) y las funciones de densidad de probabilidad (PDF) del cociente y producto de dos variables aleatorias Weibull y Lindley independientes. Las funciones generadoras de momentos (MGF) y el -momento se derivan de los casos de cociente y producto. En estas derivaciones, utilizamos algunas funciones especiales, por ejemplo, funciones hipergeométricas generalizadas, funciones hipergeométricas confluentes y funciones de cilindro parabólico. Finalmente, trazamos la PDF y CDF en muchos valores de los parámetros.

• Materias:Gestión de riesgos Pronóstico de la covolatilidad Modelo de crecimiento Estimación de la media Función de error
• Subjects:Risk management Covolatility forecasting Growth model Mean estimation Error function
• Palabras claves:Derivar; Funciones de distribución acumulativa; Funciones de densidad de probabilidad; Weibull; Lindley; Funciones generadoras de momentos
• Keywords:Derive; Cumulative distribution functions; Probability density functions; Weibull; Lindley; Moment generating functions