Resumen

El modelo de riesgo de seguro binomial compuesto se amplía al caso en que el proceso de ingreso de primas, basado en un proceso binomial, deja de ser un tipo de prima constante de 1 por período y el asegurador paga un dividendo de 1 con una probabilidad q0 cuando el excedente es mayor o igual que un número entero no negativo b. Se derivan las fórmulas de recursión para la función de penalización descontada esperada. Como aplicaciones, se presentan las fórmulas de recursión para la probabilidad de ruina, la función de probabilidad del excedente antes del momento de ruina y la severidad de la ruina. Por último, también se ofrece un ejemplo numérico para ilustrar el efecto de los parámetros relacionados sobre la probabilidad de ruina.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:fórmulas de recursión, probabilidad de ruina, modelo de riesgo de seguro binomial compuesto, tipo de prima constante, b. entero no negativo, proceso de ingreso de primas, excedente, proceso binomial, ejemplo numérico, función de penalización
• Keywords:recursion formulas, ruin probability, compound binomial insurance risk model, constant premium rate, nonnegative integer b., premium income process, surplus, binomial process, numerical example, penalty function