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Definimos nuevos órdenes estocásticos en dimensiones superiores llamados órdenes de correlación débil. Se muestra que los órdenes de correlación débil implican órdenes de stop-loss de sumas de riesgos dependientes multivariados con las mismas marginales. Además, se discuten algunas propiedades y relaciones de los órdenes estocásticos.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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