Resumen

Se estudian las ecuaciones diferenciales estocásticas doblemente estocásticas hacia adelante-atrás de campo medio (MF-FBDSDEs), las cuales extienden muchas ecuaciones importantes previamente estudiadas. Bajo algunas suposiciones de monotonía adecuadas, se establecen los resultados de existencia y unicidad para soluciones medibles mediante un método de continuación. Además, se proporciona la interpretación probabilística para las soluciones de una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas parciales no locales (SPDEs) combinadas con ecuaciones algebraicas.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Ecuaciones diferenciales estocásticas; Campo medio; Adelante-atrás; Existencia; Unicidad; Interpretación probabilística
• Keywords:Stochastic differential equations; Mean-field; Forward-backward; Existence; Uniqueness; Probabilistic interpretation