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Fractional Stochastic Differential Equations with Hilfer Fractional Derivative: Poisson Jumps and Optimal ControlEcuaciones diferenciales estocásticas fraccionarias con derivada fraccionaria de Hilfer: saltos de Poisson y control óptimo

Resumen

En este trabajo, consideramos una clase de sistema diferencial estocástico fraccional con derivada fraccional de Hilfer y saltos de Poisson en espacio de Hilbert. Estudiamos la existencia y unicidad de soluciones moderadas de esta clase de sistema estocástico fraccional, utilizando la teoría de aproximación sucesiva, técnicas de análisis estocástico y cálculo fraccional. Además, estudiamos la existencia de pares de control óptimo para el sistema, utilizando condiciones moderadas generales de la función de coste. Finalmente, proporcionamos un ejemplo para ilustrar los resultados obtenidos.

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