Resumen

En este trabajo, consideramos una clase de sistema diferencial estocástico fraccional con derivada fraccional de Hilfer y saltos de Poisson en espacio de Hilbert. Estudiamos la existencia y unicidad de soluciones moderadas de esta clase de sistema estocástico fraccional, utilizando la teoría de aproximación sucesiva, técnicas de análisis estocástico y cálculo fraccional. Además, estudiamos la existencia de pares de control óptimo para el sistema, utilizando condiciones moderadas generales de la función de coste. Finalmente, proporcionamos un ejemplo para ilustrar los resultados obtenidos.

• Materias:Sistemas multiagente Dinámica de interacción Simulación de comportamientos Ecuaciones diferenciales estocásticas Dinámica caótica
• Subjects:Multiagent systems Interaction dynamics Behavioral simulation Stochastic differential equations Chaotic dynamics
• Palabras claves:Fraccional; Sistema diferencial estocástico; Derivada fraccional de Hilfer; Saltos de Poisson; Soluciones suaves; Pares de control óptimo
• Keywords:Fractional; Stochastic differential system; Hilfer fractional derivative; Poisson jumps; Mild solutions; Optimal control pairs