Resumen

Este documento trata sobre el análisis numérico y el cálculo del problema de fijación de precios de opciones de spread descrito por una ecuación diferencial parcial de dos variables espaciales. Se tratan tanto los casos europeos como americanos. Aprovechando una técnica de eliminación de derivadas cruzadas, se desarrolla un esquema de diferencias explícito que conserva los beneficios del método de diferencias finitas unidimensional, preservando la positividad, precisión y eficiencia computacional en el tiempo. Los resultados numéricos ilustran el interés del enfoque.

• Materias:Iteración variacional Modelos matemáticos Cuasi-hiperbolicidad Funciones convexas Radiación térmica
• Subjects:Variational iteration Mathematical models Quasi-hyperbolicity Convex functions Thermal radiation
• Palabras claves:Análisis numérico; Fijación de precios de opciones de spread; Ecuación diferencial parcial; Esquema de diferencias; Método de diferencias finitas; Eficiencia en el tiempo de cálculo
• Keywords:Numerical analysis; Spread option pricing; Partial differential equation; Difference scheme; Finite difference method; Computational time efficiency