Resumen

Los objetivos de este documento son utilizar una variable birandom para denotar el rendimiento de acciones seleccionado por algunos patrones técnicos recurrentes y estudiar el efecto de la estrategia de salida en la selección óptima de cartera con rendimientos birandom. En primer lugar, proponemos un nuevo método para estimar el rendimiento de acciones y utilizamos una distribución birandom para denotar el rendimiento final de acciones que puede reflejar simultáneamente las características de los patrones técnicos y la heterogeneidad de los inversores; en segundo lugar, construimos un modelo birandom de seguridad primero y diseñamos un algoritmo inteligente híbrido para ayudar a los inversores a tomar decisiones; finalmente, estudiamos de forma innovadora el efecto de la estrategia de salida en el modelo birandom de seguridad primero dado. Los resultados indican que (1) la estrategia de salida afecta la proporción de la cartera, (2) el rendimiento al aplicar la estrategia de salida es mejor que cuando no se aplica, si se establecen adecuadamente el punto de stop-loss y el punto

• Materias:Modelado matemático Modelo de red neuronal Tasa de convergencia Aritmética Ondículas libres
• Subjects:Mathematical modeling Neural network model Convergence rate Arithmetic Free wavelets
• Palabras claves:Variable aleatoria; Rendimiento de acciones; Estrategia de salida; Selección óptima de cartera; Patrones técnicos; Modelo de seguridad primero
• Keywords:Birandom variable; Stock return; Exit strategy; Optimal portfolio selection; Technical patterns; Safety-first model