Resumen

Basado en las características de la compañía de seguros de riesgos no vida de sociedades anónimas, este documento presenta un modelo de riesgo binomial compuesto que aleatoriza los ingresos de primas en unidad de tiempo y establece el umbral para pagar dividendos a los accionistas. En este modelo, la compañía de seguros obtiene la póliza de seguro en unidad de tiempo con probabilidad y paga dividendos a los accionistas con probabilidad cuando el excedente no es menor que . Luego derivamos las fórmulas recursivas de la función de penalización esperada descontada y su estimación asintótica. Y derivaremos las fórmulas recursivas y estimaciones asintóticas para la probabilidad de ruina y la función de distribución del déficit en la ruina. Se han mostrado ejemplos numéricos para ilustrar la precisión de las estimaciones asintóticas.

• Materias:Modelado matemático Modelo de red neuronal Tasa de convergencia Aritmética Ondículas libres
• Subjects:Mathematical modeling Neural network model Convergence rate Arithmetic Free wavelets
• Palabras claves:Características; No vida; Compañía de seguros de capital social; Modelo de riesgo binomial compuesto; Ingresos por primas; Dividendos; Accionistas; Excedente; Fórmulas recursivas; Función de penalización descontada esperada; Estimación asintótica; Probabilidad de ruina; Función de distribución; Déficit en la ruina; Ejemplos numéricos; Precisión; Estimaciones
• Keywords:Characteristics; Nonlife; Joint-stock insurance company; Compound binomial risk model; Premium income; Dividends; Shareholders; Surplus; Recursive formulas; Expected discounted penalty function; Asymptotic estimate; Ruin probability; Distribution function; Deficit at ruin; Numerical examples; Accuracy; Estimations