Resumen

Consideramos el modelo de riesgo dual perturbado con interés constante y una estrategia de dividendo umbral. En primer lugar, investigamos la función generadora de momentos del valor presente de los dividendos totales hasta la ruina. Se derivan ecuaciones integrodiferenciales con ciertas condiciones de contorno para el valor presente de los dividendos totales. Además, utilizando técnicas de métodos numéricos sinc, obtenemos resultados de aproximación para el valor presente esperado de los dividendos totales. Por último, se presentan ejemplos numéricos para mostrar el impacto del interés en el valor presente esperado de los dividendos totales y la probabilidad absoluta de ruina.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Modelo de riesgo dual perturbado; Interés constante; Estrategia de dividendo umbral; Función de generación de momentos; Dividendos totales; Métodos numéricos
• Keywords:Perturbed dual risk model; Constant interest; Threshold dividend strategy; Moment-generation function; Total dividends; Numerical methods