Resumen

Los usos de las distribuciones estadísticas para modelar fenómenos reales de la naturaleza han recibido considerable atención en la literatura. Los estudios recientes han señalado el potencial de las distribuciones estadísticas en el modelado de datos en ciencias aplicadas, especialmente en ciencias financieras. Entre ellos, la distribución Lomax de dos parámetros es uno de los modelos prominentes que se puede utilizar de manera bastante efectiva para modelar datos en ciencias de la gestión, banca, finanzas y ciencias actuariales, entre otros. En el presente artículo, presentamos una nueva extensión de tres parámetros de la distribución Lomax mediante el uso de una clase de distribuciones de reclamaciones. El nuevo modelo puede llamarse distribución Lomax-Reclamación. Los parámetros del modelo Lomax-Reclamación se estiman utilizando el método de estimación de máxima verosimilitud. Los comportamientos de los estimadores de máxima verosimilitud se examinan mediante la realización de un breve estudio de Monte Carlo. La potencialidad y aplicabilidad del modelo Lomax-Recl

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Distribuciones estadísticas; Modelado de datos; Distribución Lomax; Ciencias financieras; Estimación de máxima verosimilitud; Herramientas analíticas
• Keywords:Statistical distributions; Modeling data; Lomax distribution; Financial sciences; Maximum likelihood estimation; Analytical tools