Resumen

En este trabajo, se discute el problema de control óptimo cuadrático lineal doblemente estocástico retardado. Se deduce la expresión del control óptimo para el sistema de control general retardado doblemente estocástico que contiene retardo de tiempo tanto en la variable de estado como en la variable de control al mismo tiempo y se prueba su unicidad utilizando la regla clásica del paralelogramo. El artículo se ocupa de la ecuación de Riccati de valor matricial generalizada para un sistema de control cuadrático lineal doble estocástico retardado especial y pretende dar la expresión del control óptimo y la función de valor mediante la solución de la ecuación de Riccati.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:control óptimo, ecuación de riccati de valor matricial generalizado, sistema de control lineal cuadrático estocástico, problema de control óptimo lineal cuadrático estocástico, regla clásica del paralelogramo, sistema de control estocástico, expresión, papel, ecuación de riccati, variable de control
• Keywords:optimal control, generalized matrix value riccati equation, stochastic linear quadratic control system, stochastic linear quadratic optimal control problem, classical parallelogram rule, stochastic control system, expression, paper, riccati equation, control variable