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Removing the Correlation Term in Option Pricing Heston Model: Numerical Analysis and ComputingEliminación del término de correlación en el modelo Heston de fijación de precios de opciones: Análisis numérico y computación

Resumen

Este documento trata sobre la solución numérica del modelo de volatilidad estocástica para la fijación de precios de opciones, descrito por una ecuación de reacción de convección-difusión bidimensional dependiente del tiempo. En primer lugar, se elimina la derivada espacial mixta de la ecuación diferencial parcial (EDP) mediante la técnica clásica para reducir las ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden a forma canónica. Se construye un esquema de diferencias explícitas con coeficientes positivos y una malla computacional de cinco puntos. Las condiciones de contorno se adaptan a los límites del dominio numérico transformado en forma de romboide. Se muestra la consistencia del esquema con la EDP y se establecen las condiciones de discretización del paso para garantizar la estabilidad. Se incluyen ejemplos numéricos ilustrativos.

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