Este documento trata sobre la solución numérica del modelo de volatilidad estocástica para la fijación de precios de opciones, descrito por una ecuación de reacción de convección-difusión bidimensional dependiente del tiempo. En primer lugar, se elimina la derivada espacial mixta de la ecuación diferencial parcial (EDP) mediante la técnica clásica para reducir las ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden a forma canónica. Se construye un esquema de diferencias explícitas con coeficientes positivos y una malla computacional de cinco puntos. Las condiciones de contorno se adaptan a los límites del dominio numérico transformado en forma de romboide. Se muestra la consistencia del esquema con la EDP y se establecen las condiciones de discretización del paso para garantizar la estabilidad. Se incluyen ejemplos numéricos ilustrativos.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Una visión general exhaustiva sobre la formación de copias homomórficas en grafos de cocientes para el grupo modular.
Artículo:
Evaluación de la fiabilidad humana basada en un método exhaustivo objetivo y subjetivo utilizado para el diseño de interfaces ergonómicas
Artículo:
Preservación de la no negatividad bajo perturbación de valores singulares
Artículo:
Decisiones óptimas para el problema de preposicionamiento de suministros de emergencia con variables difusas de tipo 2.
Artículo:
Método de interpolación de soluciones para ecuaciones hiperbólicas altamente oscilantes.
Artículo:
Creación de empresas y estrategia : reflexiones desde el enfoque de recursos
Libro:
Ergonomía en los sistemas de trabajo
Artículo:
La gestión de las relaciones con los clientes como característica de la alta rentabilidad empresarial
Artículo:
Los web services como herramienta generadora de valor en las organizaciones