Resumen

El problema de selección de cartera difusa es un tema importante en el campo financiero y un caso especial de problemas de optimización con valores difusos restringidos (CFOPs). En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo investigar el CFOP con respecto a las características de la representación paramétrica de números difusos llamada función de restricción convexa (CCF) propuesta por Chalco-Cano et al. en 2014. Además, basándose en esta representación paramétrica, se proporcionan algunas condiciones adecuadas para la existencia de soluciones a un CFOP. Para ello, mediante la representación creciente de CCF, el problema principal se convierte en un problema de programación multiobjetivo paramétrico y se proponen algunos conceptos de solución de un marco similar en la programación multiobjetivo para el CFOP. Finalmente, para ilustrar los resultados propuestos, se discute el problema de selección de cartera difusa.

• Materias:Simulación dinámica Toma de decisiones Regresión lineal Cargas controladas Seguridad multimedia
• Subjects:Dynamic simulation Decision making Linear regression Controlled loads Multimedia safety
• Palabras claves:Problema de selección de cartera difusa; Campo financiero; Problemas de optimización con restricciones de valores difusos; Representación paramétrica; Función de restricción convexa; Existencia de soluciones
• Keywords:Fuzzy portfolio selection problem; Financial field; Constrained fuzzy-valued optimization problems; Parametric representation; Convex constraint function; Existence of solutions