Resumen

Consideramos el dual del modelo de riesgo generalizado de Erlang con una estrategia de dividendo de barrera. Derivamos ecuaciones integro-diferenciales con condiciones de contorno satisfechas por la esperanza de la suma de dividendos descontados hasta la ruina y la función generadora de momentos de los pagos de dividendos descontados hasta la ruina, respectivamente. Los resultados se ilustran con varios ejemplos.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Modelo de riesgo de Erlang generalizado; Estrategia de dividendo de barrera; Ecuaciones integro-diferenciales; Condiciones de contorno; Dividendos descontados
• Keywords:Dual; Generalized erlang risk model; Barrier dividend strategy; Integro-differential equations; Boundary conditions; Discounted dividends