Resumen

Introducimos la aversión a la pérdida en el marco de decisión del modelo del vendedor de periódicos. Al introducir el coeficiente de aversión a la pérdida, proponemos una nueva función de utilidad para el vendedor de periódicos con aversión a la pérdida. Primero, obtenemos la cantidad óptima de pedido para maximizar la utilidad esperada para el vendedor de periódicos con aversión a la pérdida que es neutral al riesgo. Se encuentra que esta cantidad óptima de pedido es menor que la cantidad de pedido de maximización de beneficios esperados en el modelo clásico del vendedor de periódicos, lo que puede ayudar a explicar el sesgo de decisión en el modelo clásico del vendedor de periódicos. Luego, para reducir el riesgo que proviene de la fluctuación en la demanda del mercado, logramos la cantidad óptima de pedido para maximizar el CVaR sobre la utilidad para el vendedor de periódicos con aversión al riesgo. Encontramos que esta cantidad óptima de pedido

• Materias:Ecuaciones en diferencias Ecuación unidimensional Filtrado de información Prevención de interbloqueos Sistemas estocásticos
• Subjects:Difference equations One-dimensional equation Information filtering Interlock prevention Stochastic systems
• Palabras claves:Introducir; Aversión a la pérdida; Modelo del vendedor de periódicos; Cantidad óptima de pedido; Neutral al riesgo; Aversión al riesgo
• Keywords:Introduce; Loss aversion; Newsvendor model; Optimal order quantity; Risk-neutral; Risk-averse